Direction สำคัญนะ จะบอกให้

Direction  แปลว่า ทิศทาง ชีวิตถ้ามี Direction ก็จะไม่หลงทาง
เข้าเทรดในตลาด ไม่รู้ Direction ก็จะหลงทาง ครับ เมื่อหลงทาง ก็เทรดผิดทาง ก็เจ๊งซิครับ พี่น้อง

Direction จะเกิด การเคลื่อนไหว ของราคา ไปในทิศทางขึ้น หรือลง ในทิศทางใด ที่ทางหนึ่ง อย่างชัดเจน ดังนั้น การเข้าเทรด จึงมีระยะทางที่จะทำกำไรได้  ถึงแม้ผิดทาง ก็ยังสามารถ Stop loss มาเอาคืนได้

Non-Direction ก็แปลความหมาย ได้ตรงอยู่แล้ว ว่า ไร้ทิศทาง ดังนั้น เมื่อราคาไร้ทิศทาง ขึ้นไม่นานก็ลง ลงไม่นานก็ขึ้น สลับสับเปลี่ยนไปมา ระยะของราคาก็ไม่ไปไหน แกว่งไปมาอยู่ในช่วงแคบๆ ระยะทางของราคา ที่จะมีโอกาสทำกำไร ก็มีน้อยลงไป

ดังนั้น Direction คือ สภาวะที่มีแนวโน้ม   ส่วน Non-Direction คือ สภาวะที่ไร้แนวโน้ม

การ เทรด ในสภาวะ Direction จึงมีโอกาส ที่ จะทำกำไรได้สูงกว่า  ส่วน Non-Direction เป็น สภาวะที่จะมีโอกาสหลงทาง ได้ง่าย เพราะไม่มี แนวโน้ม ของทิศทางราคา เป็น GPS ไว้นำทางให้กับเรา
การเทรดในสภาวะ Non-Direction จึงมีความเสี่ยงที่จะขาดสูงมาก

แน่นอนว่า ถ้าเรารู้ แนวโน้ม แล้ว เทรดไปตามแนวโน้มได้ ง่ายๆ ก็คงจะมีคนทำกำไร กัน ถ้วนหน้า
เราควรมาทำความรู้จัก Direction หรือสภาวะที่มี แนวโน้ม กันให้มากขึ้น

จะเห็นได้ว่า Direction สภาวะที่มีแนวโน้มนั้น จะเป็นเหมือน สีเหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า ที่มีลักษณะเป็นแท่ง ทางแนวตั้ง ส่วน Non-Direction สภาวะไร้แนวโน้มนั้น จะเป็นเหมือน สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง ที่ยืดขยายไปทางแนวนอน

แต่จะเห็นได้ว่า การเคลื่อนไหว ขึ้น-ลง ของแท่งราคา ในสี่เหลี่ยมสีแดงนั้น บางช่วง ก็ยังมีทิศทางขึ้น-ลงที่ชัดเจนซ่อนอยู่ เป็น Small Direction ที่ ซ่อนอยู่ใน Non-Direction เสมือน หยางที่ซ่อนอยู่ในหยิน นั่นเอง

ซึ่งหาก คูณ มีความชำนาญพอ ฝึกฝนจนมีวิชา สามารถเหยียบเมฆทะยานฟ้า การเทรดใน Small Direction เหล่านี้ ก็คงสามารถ ทำกำไรได้ไม่ยาก

ดูกันอีกสัก หนึ่งตัวอย่าง

จากภาพนี้ จะพบว่า Direction นั้น มีทั้ง ขึ้น และ ลง ที่มีคนเอาไป เปรียบเทียบ ไว้กับ กระทิง (Bull) และหมี (Bear)..

แต่บาง ครั้ง เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่า เป็น  Direction  หรือ Non-Direction หรือ เป็นเพียง Small Direction in Non-Direction ดังนั้ เราจึงควรมี เครื่องมือมาช่วยในการพิจารณา หนึ่งใน เครื่องมือง่ายๆ ที่ ผมใช้ในการแยกแยก Direction และ Non-Direction  .... ก็คือ  MACD Behavior นั่นเอง ...
...
...
ติดตามตอนต่อไป

ปุกปุย

แค่ดู Volume ได้ ก็ มันส์ แล้ว

...หลังจากห่างหาย บทความใหม่ๆ ไป ระยะเวลา ... เพราะ ตลาดหุ้นช่วงนี้ ออกอาการ ประหลาด หลังจากประกาศ ยุบสภา (9 พ.ค.) ไปแล้ว ... หุ้นก็วิ่งกัน มันส์ ไปเลย  บางตัว ก็วิ่ง ขึ้น หลอกล่อ ให้ตาม ไป .. บางตัวก็ ตกเหว.. ชนิดที่เรียกว่า ตายตกตามกัน...
... เกิดสัญญาณ หลอก ทางเทคนิค มากมาย แหกตา เด็กเทคนิค ทั้งหลาย ให้ ดีใจ ไปอย่างนั้น เพราะ ไม่ว่าจะเป็น RSI, Stochastic มันพลิกกลับทางขึ้นกันมาหมดเลย  วันที่ 9-10-11 พ.ค. 2554 SET index ดีดกลับ จาก 1050 มาที่ 1100 อย่างรวดเร็ว จน บรรดา มือเก่า มือใหม่ ทั้งหลาย ออกมา เฮฮา ถ้วนหน้า...
... แต่ เครื่องมือ บางอย่าง ก็แสดง DIVERGENT ออกมาอย่างชัดเจน  .. เช่น MACD  ที่รอบนี้ SET ขึ้นมาแรง แต่ MACD ไม่มาด้วย .. แรงไม่มี ว่างั้น ....
..
.. แต่ใน Indicator บนกราฟ ทั้งหลาย มี 1 อย่าง ที่มาคู่กับราคา เสมอ คือ VOLUME - ปริมาณการซื้อขาย ที่ประกาศ พร้อมๆ ราคา อยู่ทุกวัน..  ยังไม่เคยพูดถึง .. Volume เลย ว่าดูยังไง ..จะว่าง่ายมันก็ง่าย นะ
แต่บางทีมันอาจจะง่าย เกินไป รึเปล่า จะ ไม่เห็นมีใคร เอามาพูดถึง ตอน ใช้วิเคราะห์ ในการเทรด จริง กันเลย ... อืม... นั่นดิ
.
. ก่อนจะไปรู้จักกับ Volume  ให้มากขึ้น มาทำความเข้าใจ ให้ลึกซึ้งกับ 2 ประโยคนี้ก่อน

“หุ้นจะหยุดลง เมื่อผู้คนหยุดขาย”

“หุ้นจะหยุดขึ้น เมื่อไม่มีใครอยากซื้อ”

.
... ราคา หุ้น ที่ขึ้นลงในแต่ละวัน ไม่ได้อยู่ ที่พื้นฐาน  หรือ ผลประกอบการของ บริษัทฯ
แต่ ราคาหุ้นที่ ขึ้นลง มันเป็นไป ตาม ความต้องการของ ผู้คนในตลาด ที่อยากจะซื้อ-และอยากจะขาย
ถ้าไม่มีคนอยากซื้อ และอยากขาย ในราคาเดียวกัน เกิดขึ้น หุ้นนั้นๆ  ก็ไม่สามารถเกิดการซื้อขายขึ้นได้
.
ดังนั้น การไหลลงของราคา อย่างรุนแรง มันแสดงถึง ผู้คนในตลาด เกิด อาการ "กลัว" อย่างรุนแรง
กลัวอะไร ???................กลัวไม่ได้ ขาย ไง จึง ยอมขายทุกราคา .... ลงมาต่ำแค่ไหน กรู ก็จะขาย...
.
.ในทางกลับกัน หุ้นที่ วิ่งขึ้น วิง่ขึ้น และวิ่งขึ้น อย่าง ที่ไม่เคยรอใคร ขึ้นทีเดียว กิน Offer ไปเลย 3 ช่อง.. ก็อาจจะเคยเห็นกัน ... นั่นเป็น อาการ ของผู้ตนในตลาด มีความอยากได้ หุ้นมากๆๆๆๆๆๆ
ราคาไหน มาเลย กรู หน้ามึดแล้ว ซื้อหมด .. ขึ้นสูง แค่ไหนก็ซื้อ เพราะ "กลัว" ......
กลัวอะไร ????................ กลัว ซื้อไม่ได้ ไง .... เลยแย่งกันซื้อ... แพงกว่าก็ซื้อ ....
.
.. . ทำไม ล่ะ เราปฎิเสธ ไม่ได้หรอกว่า นั่นเป็น เพราะ ความโลภ และความกลัว  ที่อยู่ในตัวคนทุกคน
GREED and FEAR ... อยากรวย..อยากกำไร...จึง"ซื้อ" ... กลัวขาดทุน กลัวกำไรน้อย.. จึง "ขาย"...
.
.. พอเถอะ บ่น ไปเรื่อยๆ ๆ จะเข้าสู่ บทธรรมะ จะกลายเป็น การ เทศนา ไป  จะออกนอกแนวทาง Wave Riders ไปซะก่อน...
.
.
VOLUME ของการซื้อขายในแต่ละวัน เมื่อมาอยู่ในโปรแกรมกราฟ มัน บอกอะไร เรา
.

VOLUME ก็ไม่เห็นจะบอกอะไร  ก็เป็นเพียง แท่งสั้น ยาว ในแต่ละวัน ... ไม่เห็นจะมีอะไรเลย

.
. ถ้าอย่างนั้น ลอง ใหม่ ลองมาปรับแต่ง VOLUME ด้วยหลักการง่ายๆ ...
... เปรียบเทียบ Volume ของวัน ปัจจุบัน เทียบกับ 5 วันที่ผ่านมา ....
.. ถ้า Volume มากขึ้น กว่า 5 วันที่ผ่านมา แสดงว่ามีคนซื้อขายมากกว่าปกติ .... ดังนั้นถ้าในวันที่มีการซื้อขายมาก แล้ว ราคา ขึ้นเป็น แท่งสีเขียว ... ก็น่าจะเป็น ข้อสรุปได้ว่า "มีคนแย่งกันซื้อ"
และ ถ้า Vol. มาก แล้ว ราคาลง เป็น แท่งแดง .. ก็น่าจะ สรุปได้ว่า "มีคนแย่งกันขาย"



.. เพื่อ เป็นการ เปรียบเทียบให้ดูง่าย ขึ้นใน หลักการนี้  ขอปรับ แต่ง Volume โดย ใส้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 5 day เข้าไป ซะหน่อย..

.
.จะเห็นว่า Volume มีเส้น สีเขียว เป็น เส้น EMA5 วิ่งผ่านระหว่างแท่ง แล้ว นั่นก็หมายความว่า
วันไหน ที่ Volume อยู่ สูงกว่าเส้น ก็เป็นวัน ที่ มีปริมาณการซื้อขาย สูงมากกว่า ค่าเฉลี่ย ของ 5 วันที่ ผ่านมา ก็น่าจะถือได้ ว่า เป็น "สภาวะที่ น่าสนใจ"... ยิ่งสูงกว่ามากๆ ยิ่งน่าสนใจ ....
..
. จากการเฝ้าสังเกตุ ... แท่งราคา กับ Volume  ก็พบว่า
. . . . . . บางวัน แท่งราคายาว Volume มาก....
. . . . . . บางวัน แท่งราคาสั้น จุ๊ดๆๆ Volume น้อย...
.แต่. . . .บางวัน แท่งราคาสั้น ... แต่ Volume กลับสูงมาก .... อืมๆๆ
.และบางวัน .. แท่งราคายาว เชียว ... แต่กลับ มี Volume นิดเดียว .....
.
สิ่งเหล่านี้ มันบอกอะไร เรา.... จริงๆ แล้ว มันอยู่ในใจ มานานหลายปี เลย แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
.. จนเมื่อไม่นาน มานี้ ได้อ่านหนังสือของต่างประเทศ ... มีนักเทคนิค หลาย คน ที่ให้ข้อสรุป ตรง กัน
.. แค่อธิบาย เป็นตัวหนังสือ ก็คงจะเข้าใจยาก .. .เอาเป็นว่า สรุปให้ดูเป็น รูป ก็แล้ว กัน
.
.

..  อันแรก Trend -- แท่งราคา ยาว Volume มาก
           .. ชื่อก็บอกอยู่แล้ว ว่า Trend แปลว่า มีทิศทาง  คือ
           .. ถ้า แท่งราคาเขียว ยาว ก็ Trend UP .. ถ้า แท่งราคาแดงยาว ก็ Trend DOWN
.
.. อันสอง Fake -- แท่งราคายาว แต่ Volume น้อย
           .. ชื่อก็บอก อยู่แล้ว ว่า มัน แหกตา.. หลอกลวง กัน...
          .. ถ้า แท่งราคาเขียวยาว ก็ขึ้นไม่นาน ... ถ้าแท่งราคาแดงยาว .ก็ลงไม่นาน
.
. อันที่สาม Weak -- แท่งราคาสั้น และ Volume น้อย
           .ก็แปล ว่า มัน อ่อน อ๊อน อ่อน ไม่มีแรง  ....  จะเขียว จะแดง ก็แรงไม่มี หมดแรง ไม่ไปไหน..
.  เป็นช่วงพักตัว ..จะ ออกข้าง หรือ ไหลลง

. อันสุดท้าย Squat --  แท่งราคาสั้นๆ แต่ Volume ท่วมท้น
       ....  อันนี้ ล่ะ บ่ะเลย .. ถามเจอแบบนี้ นะ  ต้องเตรียม เลย.. Squat แปลว่านั่งยองๆ ...
. . .  ...  ถ้าเจอ Squat สีเขียว มันคือ กบ นั่นเอง กบ ที่นั่งเตรียมพร้อมจะกระโดดขึ้น อย่างสุดแรง
...    แต่ถ้าเจอ Squat สีแดง อันนี้น่ากลัว เพราะน้องกบ โดนตบ จนเลือดสาดช้ำใน ต่อไป คงสิ้นใจตกใบบัวตาย....


.แถมให้ อีก 2-3 อย่างเกี่ยวกับ การ ดู Volume ที่ สังเกตเห็น ....
   -  การที่ราคาวิ่งมาระยะหนึ่ง แล้ว จู่ๆ Volume มาก และราคาวิ่งขึ้น/ลง อย่างเร็ว อาจจะมีการเปิด Gap ด้วย  แสดงว่า ”ใกล้จบแล้ว”

  -  การที่ราคาวิ่งมาขึ้นมาดีๆ  จู่ Volume เริ่มเบา แต่ราคาขึ้นต่อ..ระวังแรงขาย

  -  เมื่อพบ Volume Divergent คือ ราคาถอยพักลงมาแล้ว กลับตัวขึ้นต่อทำ New High แต่ราคาสูงอันใหม่ Volume กลับ น้อยกว่ายอดสูงอันเดิม  -->  ใกล้เปลี่ยนทิศ

.. . ใครได้ข้อสังเกตอะไร เพิ่ม มากกว่า นี้ ก็เอา มา แชร์ กันบ้าง นะ จ้ะ...

.
ปุกปุย

การออกแบบ"ระบบ"เทรด

การออกแบบ"ระบบ"เทรด !! พลาดไม่ได้แล้ว!!

วันนี้ผมมานำเสนอการออกแบบระบบเทรดครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆหลักการเท่านั้น ก่อนอื่นผมจะ list หัวข้อใหญ่ๆ3หัวข้อก่อนคือ

-ตั้งคำถาม
-เป้าหมายของระบบ
-Criteria ของระบบ

พอได้หัวข้อใหญ่ๆแล้วเราค่อยมาลงในรายละเอียด

ตั้งคำถาม
1.หลักการ Open Position
2.หลักการ Stoploss

เป้าหมาย
1.Trendมาต้องกินให้สุด
2.ไม่สนว่าราคาจะแพงหรือไม่ แต่สนใจว่าจะไปต่อหรือไม่
3.ระบบต้องมี Criteria ที่ชัดเจน
4.ยอมคืนกำไรได้ในช่วง Sideway

Criteriaของระบบ
1.แยก Trend ให้ออก
Uptrend : พิจารณาเปิดแต่ Long เท่านั้นและไม่เปิด Short ทุกกรณี
Downtrend : พิจารณาเปิดแต่ Short เท่านั้นและไม่เปิด Long ทุกกรณี
2.หลักการ Open position
3.หลักการ Close position
4.ข้อจำกัดของระบบ

ไอที่ผมเขียนมาทั้งหมดด้านบนนี้เป็นหนึ่งในหลักการ ลองมาดูตัวอย่างกัน

1.หลักการแยก Trend
-ช่วงUptrend : MACD ตัด Signal ขึ้น(พิจารณาเปิดแต่ Long เท่านั้นและไม่เปิด Short ทุกกรณี)
-ช่วงDowntrend : MACD ตัด Signal ลง(พิจารณาเปิดแต่ Short เท่านั้นและไม่เปิด Long ทุกกรณี)
2.หลักการ Open Position
-ช่วงUptrend : Breakout Trendline หรือ MACD ตัด Signal ขึ้น
-ช่วงDowntrend : Breakout Trendline หรือ MACD ตัด Signal ลง
3.หลักการ Close Position
-ช่วงUptrend : Breakout Trendline หรือ MACD ตัด Signal ลง
-ช่วงDowntrend : Breakout Trendline หรือ MACD ตัด Signal ขึ้น หรือ Fibonacci
4.ข้อจำกัดของระบบ
-ต้องตี Trendlind เป๊ะ
-ต้องตี Fibonacci เป๊ะ

ก็เป็นอันจบตัวอย่าง อันดับแรกก่อนเลยเวลาจะคิดอะไรต้องมีระบบแยกเป็นขั้นๆให้ชัดเจน หรือที่เขาพูดกันต้องคิดเป็นระบบ ต้องคิดไว้เสมอว่าระบบแต่ละอันก็ให้ผลที่ต่างกันออกไปในแต่ละ Timeframe

ตามผู้ซื้อรายใหญ่สะสม (NVDR) ทำกำไรได้ สบาย สบาย

กลยุุทธ์การลงทุน ตามผู้ซื้อรายใหญ่สะสม (NVDR) ทำกำไรได้ สบาย สบาย

กลยุุทธ์การลงทุน ตามผู้ซื้อรายใหญ่สะสม  มีกำไรได้ สบาย สบาย  ทำได้อย่างไร ลงทุนดูอย่างไร มีคำตอบให้ครับ  ซื้อ ตาม ตามเขาไป ได้กำไร ไม่ยาก .....

อย่างแรกที่ เราต้องเข้าใจว่า  หุ้นขึ้น หุ้นลงด้วยสาเหตุอะไร ...บางคนถามว่า ซื้อหุ้นพื้นฐานดี P/E ต่ำ  P/BV ก็ต่ำ  ทำไมหุ้น ไม่วิ่ง ไม่ไปไหน ....คำตอบก็ คือ  หุ้นตัวนั้น พื้นฐานดีก็จริง แต่ไม่มีคนต้องการซื้อ สิครับ  หุ้นจะขึ้นได้ ต้องมีความต้องการ หรือ ที่เข้าใจว่า Demand > Supply  ในหลักเศรษฐศาสตร์ข้อแรกนั่นเอง  (มีสอนนะครับ ในมหาวิทยาลัย แทบจะทุกคณะ สายวิดวะ ป.ตรี ก็มีเรียนครับ จำได้ น่าจะปี 1 นานมาก ป.โท ก็มีครับ แต่เป็นแนวการจัดการ ก็หลักการเดียวกัน ....ลงทุนในหุ้น ก็เหมือนกัน )

Demand VS Supply

 ความต้องการมาจากไหน Why Why Analysis ในการวิเคราะห์ปัญหา ไปเรื่อยๆ จะมีค้นพบคำตอบให้

หุ้นจะขึ้นได้ ต้องมี Demand ...ฝรั่งเข้า เจ้าปั่น VI ซื้อ แมงเม่าซื้อ NVDR สะสม 

เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ  NVDR คือ อะไร ไม่เห็นรู้จักเลย  NVDR เป็น บริษัทหนึ่งที่เก็บหุ้น ซื้อ ขาย ให้นักลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นตัวนั้น เป็นตัวกลาง หรือ ใส้ในอาจจะเป็นพี่หรั่งเรานี่เอง ผ่านมาทางนี้ 

"เอ็นวีดีอาร์ คืออะไร

เอ็น วีดีอาร์หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น ซึ่งคือ "บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด" (Thai NVDR Company Limited) เอ็นวีดีอาร์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของเอ็นวีดีอาร์ คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์และเป็นทางเลือก หนึ่งสำหรับนักลงทุนชาวต่างประเทศ ที่สนใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนแต่อาจไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์นั้นได้ อันเนื่องมาจากการควบคุมสัดส่วนการถือครองหหลักทรัพย์ของคนต่างด้าวที่ระบุ ไว้ตามกฎหมายไทย ดังนั้น เอ็นวีดีอาร์ จึงเป็นอีกทางเลือกให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัทจด ทะเบียน แต่ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจด ทะเบียน (Non-Voting Rights) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเอ็นวีดีอาร์จะออกมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่าง ประเทศ แต่ผู้ลงทุนไทยก็สามารถลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ได้

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ได้เช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั่ว ไปที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักทรัพย์อ้างอิง

    หุ้นสามัญ
    หุ้นบุริมสิทธิ์
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    ใบแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ "

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ : http://www.set.or.th/nvdr/th/about/whatis.html

ระบบซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ เป็น ระบบ Bid-Offer  หุ้นจะขึ้นได้ จะต้องมีคนซื้อ ซื้อหุ้นที่ราคา Offer หมดถึงจะขึ้นไปตามช่อง หรือ ระดับขั้น  ถ้ามาคนเก็บสะสม แสดงว่า หุ้น มีความน่าจะเป็น ที่หุ้นจะขึ้นใช่ไหมครับ

มาดูกันว่า ทำได้อย่างไร จะสังเกตได้อย่างไร นักลงทุนที่วิเคราะห์ทางเทคนิค ส่วนมาก ก็ใช้ Indicators หลายตัว เช่น EMAs,RSI,MACD,SSTO เป็นต้น แต่ Indicators ที่เป็น NVDR Volume ไม่ควรละเลยเลยนะครับ

ตลาดหุ้นไทย เป็น ตลาดที่เล็กไม่สมบูรณ์ ถ้าเข้าใจระบบ สามารถลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีได้ เปรียบเหมือน ผู้เล่น 4 คน  ฝรั่ง โบรคเกอร์  กองทุน และ สถาบันแมงเม่า ขนาดของเงินลงทุนก็แตกต่างกัน  หุ่นจะขึ้น ต้องมีอะไรที่รวมกันแล้วมากกว่า ที่สามารถนำตลาดขึ้นไปได้ .....ฝรั่งไม่ซื้อ  โบรคขาย  กองทุนขาย  แมงเม่าซื้อ  SET จะขึ้นได้ไหมละครับ  จริงไหม

ช่วงนี้ ลงทุนยาก เป็นช่วงขาลง จะซื้อหุ้นให้ขึ้นต้องมีความแข็งกว่าตลาด แข็งกว่ายังไงครับ ก็ SET ลง แต่ หุ้นที่เราถือ ไม่ลงนะสิ หรือ ลงน้อยกว่า % การลงของตลาด

มาดูตัวอย่างกันครับ  (หุ้นต่างประเทศ ไม่มีครับ  ยกตัวอย่างเฉพาะ หุ้นไทย)

หุ้นไทย : ADVANC

จะเห็นว่า  NVDR มีการสะสมหุ้น (แม้ว่า SET จะตก แดง แดง แดง หลายวัน) เพิ่มเริ่มขึ้นเรื่อยๆ เขาเรียกว่า Demand  หุ้นที่ซื้ออย่างไร ก็มีโอกาสขึ้น รับวันที่เขาตกใจ ให้รับวันเขียว ว่ามีแรงซื้อ มากกว่า แรงขาย  แท่งเทียนจะเป็นสีเขียวนะ  เพียงไม่กี่วัน สามารถ มีผลตอบแทนได้  6.7% ไม่กี่วัน ถือว่า ใช้ได้ทีเดียว


หุ้นไืืทย : SCC

จากตัวอย่าง NVDR เริ่มขาย จำนวนการสะสมน้อยลง แสดงว่า Demand ลดลงแล้ว หุ้นถูกขายโดย NVDR Demand ลง เขาขายหุ้นทุกราคา ราคาหุ้นจะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ขาดทุนกันเลยครับ ใคร คิดว่า หุ้นตัวเองดีอยู่ถือไปครับ เป็นผม ขายทำกำไร เข้ากระเป๋า ไปก่อนแล้วมา รอซื้อใหม่ ตอนราคาถูกใหม่ เพราะ เรารู้ว่าเป็น หุ้นดี แต่ วงจรชีวิตเป็นรอบ ไปตาม หลัก Demand Supply นั่นเอง

บทสรุป    หลัก Demand Supply เป็นพื้นฐานของการปรับตัวของราคา ซื้อไปตาม Fundflow ของฝรั่ง  ตามการสะสมของ NVDR  เป็นเหาฉลาม ตามคลื่นน้ำไปได้ครับ เงินลงทุนเราไม่เยอะ กว่า นักลงทุนรายใหญ่ ทางหนึ่งที่จะได้ผลตอบแทนที่ดี ต้องมีหลักการ ระบบที่ดีในการลงทุน เกาะติดตามไปตามเขา แต่ ต้องอ่านเทรนให้ออก มีเครื่องมือ Indicators ที่ดี ช่วยในการลงทุน เหมือน ไปตามน้ำป่ามา อย่าไปว่ายทวนน้ำ อย่าไปฝืนระบบครับ ....อ่านหนังสือ  คิดอยากจะเป็น "ชาวสวน" แต่อย่างเดียว ไม่ได้ ต้องรอจังหวะ ที่เหมาะสมด้วยนะ ดูสถานะการณ์ ด้วยครับ  ถ้าเราเข้าใจหลักการทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นแล้ว จะช่วยในการลงทุนได้อย่างดี ...."วิเคราะห์พื้นฐานเป็นเกราะ วิเคราะห์เทคนิคเป็นอาวุธ"   จะช่วยการลงทุนคุณ ให้ผลตอบแทนดีขึ้นได้

Posted by Nu Kitnu at 8:48 AM

คำสั่งในการซื้อขายหุ้น

คำสั่งในการซื้อขายหุ้น ที่ควรทราบครับผม

อันนี้ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ลงทุนครับว่า ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งแบบใดเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้บ้างครับ เพื่อเป็นความรู้ครับผม

- ATO = At The Open เป็นคำสั่งที่สามารถส่งเข้าไปได้ในช่วง Pre Open ทั้งสองช่วง (เช้าและบ่าย) เท่านั้นครับ เมื่อจบช่วงนั้นแล้วไม่ว่าออร์เดอร์จะ match หรือไม่ จะถูกยกเลิกไปทันทีครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกยกเลิกเพราะมัน match นั่นเองครับ

คำสั่งนี้ จะถือว่า ผู้ที่ส่งคำสั่งไม่สนใจราคา แต่ต้องการให้ออร์เดอร์ของตัวเอง match ในราคาเปิดทันทีครับ สามารถส่งได้ทั้งฝั่งซื้อ และขาย ท่านจะเห็นจำนวนและเขียนว่า ATO ในช่วง Pre Open นั่นแหละครับคือคำสั่ง ATO ที่ถูกส่งเข้าไป โดยผู้ที่ส่งคำสั่ง ATO จะมีสิทธิ์ match ก่อนผู้ที่ส่งออร์เดอร์เป็น ซิลลิ่งและฟลอร์อีกนะครับ วันไหนเห็นหุ้นซีลลิ่งแล้วช่วง Pre Open จะยังมี ATO ก่อน นั่นแหละครับมันแซงคิวคนที่ให้ราคาซิลลิ่งซะอีกครับ

ATC = At The Close เป็นคำสั่งที่มีหลักการเหมือน ATO เป๊ะ ๆ ครับ แต่จะส่งเข้าไปได้ในช่วง Pre Close เท่านั้นครับ

** ทั้งคำสั่ง ATO และ ATC ไม่ใช่ว่าใส่ออร์เดอร์เข้าไปแล้วต้อง match นะครับ บางกรณีอาจไม่ match ก็ได้ เช่น ATO ไปในฝั่งซื้อ แต่ว่าหุ้นนั้นไม่มีคนตั้งขายออกมา ก็จะไม่ match ครับ

คำสั่งปกติตอนตลาดเปิดเทรด เป็นคำสั่งที่เรา ๆ ใช้กันอยู่นี่แหละครับ ใส่ชื่อหุ้น, จำนวน, ราคา แล้วส่งเข้าไป จะ match หรือไม่ก็แล้วแต่ ราคาและจำนวนที่เราส่งเข้าไปครับ แต่คำสั่งพวกนี้จะมีลูกเล่นให้เราสามารถทำได้ด้วยนะครับ เผื่อบางคนที่ไม่ทราบ

MP = Market Price ตรงนี้เป็นการส่งคำสั่งโดยต้องการ match ทันทีโดยไม่สนใจราคาครับ เอาจำนวนเข้าว่า ทั้งฝั่งซื้อและขาย ถ้าซื้อคือต้องการจำนวนหุ้นไม่สนใจว่าราคาที่ซื้อมาเป็นเท่าไหร่ครับ ส่วนฝั่งขายก็ขายให้ได้ไม่สนใจราคาขายครับ

** คำสั่ง MP นี้ ใส่ไปแทนตรงราคาได้เลยครับ แต่ว่า ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงมาก ๆ เพราะเราไม่ทราบว่าจะซื้อหรือขายหุ้นในราคาเท่าไหร่กันแน่ และอีกประเด็นนึงที่ผมไม่ทราบจริง ๆ คือถ้า จำนวนหุ้นไม่พอที่เราต้องการ ส่วนที่เหลือของจำนวนจะเป็นอย่างไร จะไปค้นมาให้ทีหลังครับ

Published เป็นการซ่อนออร์เดอร์ไว้ครับ โดยมีหลักการว่า เราใส่จำนวนหุ้นที่เราต้องการขายไปทั้งหมดก่อน แล้วก็ตั้งค่า Published ไว้ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ (ต้องน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการขายทั้งหมดนะครับ) ซึ่งตรงมีเงื่อนไขอีกว่า ต้องตั้งจำนวนเป็นอย่างน้อยเท่าไหร่จึงจะสามารถ ซ่อนออร์เดอร์ได้ ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ต้องจำนวนอย่างน้อย 10000 หุ้นและ สามารถซ่อนได้ไม่ต่ำกว่า 1000 หุ้น อันนี้เป็นประมาณนี้นะครับ อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้

**คำสั่ง Published นี้ จะส่งได้ในช่วงตลาด Open เท่านั้น ช่วง Pre Open, Pre Close ส่งเข้าไปไม่ได้นะครับ และคำสั่งนี้จะโดนยกเลิกทันที่ที่ตลาดปิดช่วงเช้า 12.30 น. และ ก่อน Pre Close 16.30 น. แล้วแต่ช่วงไหนจะถึงก่อนครับ และส่งออร์เดอร์ published เป็นราคาเคาะส่งไม่ซ่อนนะครับ เพราะมัน match ไปแล้ว

คราวนี้เมื่อออร์เดอร์ซ่อนเข้าไปแล้ว จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ

ตย.
หุ้น A มีฝั่ง Offer 10000 หุ้น ราคา 10 บาท

ท่านส่งออร์เดอร์ ขายหุ้น 100,000 หุ้น Published 10,000 หุ้น 10 บาท ในหุ้น A จำนวน Offer ในหุ้น A จะเพิ่มเป็น 20,000 หุ้นทันทีครับ จนกระทั่งมีคนซื้อหุ้นของท่าน 10,000 หุ้น แล้ว อีก 10,000 หุ้น จะเข้าไปใหม่ครับ บางคนเข้าใจผิดว่า หุ้น 100,000 หุ้นจะต่อคิวกันโดยแสดงทีล่ะ 10,000 หุ้นซึ่งไม่ใช่นะครับ มันจะเข้าไปทีละ 10,000 หุ้น โดยที่ 10,000 หุ้นก่อนหน้านั้นได้ match ไปหมดแล้วนะครับ ออร์เดอร์ 10,000 ต่อไปถึงจะเข้าไป หมายความว่าออร์เดอร์จะรอเข้าไปอีก 90,000 หุ้น โดยเข้าไปทีละ 10,000 เมื่อ 10,000 หุ้นก่อนหน้านั้นโดน match ไปหมดแล้วนะครับ ซึ่งบางทีท่านอาจจะเสียคิวได้ เพราะมีออร์เดอร์ของคนอื่นเข้าไปแซงหน้าก่อนครับ

Bid & Offer(Ask)

Bid & Offer(Ask)

มาทำความเข้าใจกับศัพท์สองตัวนี้กันครับ

Bid คือการเสนอซื้อ ไม่ว่าจะเป็นราคา หรือ จำนวน ครับ โดยปกติข้อมูลที่โชว์ให้เห็นในแต่ละโบรกฯ จะเป็น 3 Best Bid คือ สามช่วงของราคาเสนอซื้อที่สูงสุด เช่น หุ้น ManU มีราคาฝั่ง Bid ดังนี้

จำนวน ราคา
10000 10.30
20000 10.20
12000 10.10

จะเห็นว่าในด้านฝั่ง Bid ราคาช่องแรกจะเป็นราคาสูงสุดเสมอ แล้วไล่ราคาลงมา เพราะฉะนั้น ถ้าท่านต้องการขายหุ้นตัวนี้ จำนวน 5000 หุ้น โดยต้องการขายทันทีเลย ท่านก็จะขายได้ในราคา 10.30 บาทครับ แต่ถ้าท่านต้องการขายจำนวน 15000 หุ้นทันทีโดยไม่สนราคาขอให้ขายให้ได้ ท่านก็จะขายได้ดังนี้ ขายได้ 10000 หุ้นในราคา 10.30 และ 5000 หุ้น ในราคา 10.20 ครับ

Offer หรือ Ask คือฝั่งตรงข้าม Bid นั่นเองครับ เป็นการเสนอขาย โดยหลักการคล้าย ๆ ฝั่งเสนอซื้อครับ แต่การแสดงข้อมูลจะเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำสุดมาเป็นอันดับแรกครับ ตย. หุ้น ManU มีข้อมูลทางฝั่งเสนอขายดังนี้

ราคา จำนวน
10.40 20000
10.50 13000
10.60 5000

แปลว่าถ้าท่านต้องการซื้อหุ้น ตัวนี้จำนวน 12000 หุ้น โดยไม่สนใจราคา ท่านจะซื้อได้ในราคา 10.40 ครับ แต่ถ้าท่านต้องการ ซื้อจำนวน 35000 หุ้นล่ะ ท่านจะได้ราคาไหนบ้างมาดูกันครับ
10.40 จำนวน 20000
10.50 จำนวน 13000
10.60 จำนวน 2000
นั่นคือราคาและจำนวนที่ท่านจะได้หุ้นครับ

(ที่กล่าวมาข้างต้น อยู่ในสมมุติฐานว่า ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนนะครับ โดยที่ท่านเป็นคนส่งคำสั่งซื้อหรือขายในขณะนั้น เพียงคนเดียวครับ) ซึ่งในตลาดจริง ไม่มีทางครับ ข้อมูลทั่งฝั่ง Bid และ Offer จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับ (ยกเว้นหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องครับ)

เคาะซื้อและเคาะขาย

ศัพท์นี้มาจากเมื่อก่อนสมัยที่ตลาดหุ้นยังไม่มีระบบคอมฯ เข้ามาซื้อขาย ราคาหุ้น ทั้ง Bid และ Offer จะเขียนอยู่บนกระดานใหญ่ ๆ แล้วใครต้องการซื้อหรือขายตัวไหนก็จะวิ่งไปเคาะกระดานกันครับ

ปัจจุบัน คำว่า เคาะซื้อหรือเคาะขาย หมายความว่า ออร์เดอรที่ส่งเข้าไปแล้วเกิดการจับคู่ (match) ทันทีครับ ไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขาย

ตย.ครับ

Bid Offer
จำนวน ราคา ราคา จำนวน
10000 10.30 10.40 20000
20000 10.20 10.50 13000
12000 10.10 10.60 5000

ถ้าท่านต้องการเคาะซื้อ ก็คือต้องซื้อในราคาที่สูงกว่า 10.30 ครับ ออร์เดอร์จะ match ทันที ไม่ต้องรอ และหากท่านต้องการเคาะขายก็คือขายราคาต่ำกว่า 10.40 ก็จะขายได้ทันครับ ไม่ต้องรอ

สมมุตินะครับ ท่านบอกว่าขาย จำนวน 5000 หุ้นในราคา 10.10 บาท ท่านก็ยังจะขายได้ราคา 10.30 เป็นจำนวน 5000 หุ้นครับ เพราะ ราคา 10.30 เป็นราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดในขณะนั้น (คงไม่ปฏิเสธนะครับถ้าขายได้ในราคาที่สูงกว่า) อิอิ

แต่ถ้าท่านบอกว่าต้องการขาย 10.10 เป็นจำนวน 32000 หุ้นล่ะ จะเป็นอย่างไร ท่านก็จะขายได้ ราคา 10.30 10000 หุ้น, 10.20 20000 หุ้น และ 10.10 จำนวน 2000 หุ้นครับ พอเห็นภาพนะครับ

ฝั่ง Offer ก็หลักการคล้ายฝั่ง Bid เลยครับ ท่านที่ต้องการจะซื้อให้ได้เลยขณะนั้น ก็ต้องซื้อฝั่ง Offer ครับ

*** ส่วนออร์เดอร์ที่ไม่ใช่การเคาะซื้อ หรือ เคาะขาย ก็จะเข้าคิวไปในออร์เดอร์ที่โชว์อยู่ครับ

ตย.
Bid Offer
จำนวน ราคา ราคา จำนวน
10000 10.30 10.40 20000
20000 10.20 10.50 13000
12000 10.10 10.60 5000

ถ้าท่าน ส่งออร์เดอร์ขาย 10.60 จำนวน 15000 หุ้น ผลจะออกมาเป็นดังนี้ครับ

Bid Offer
จำนวน ราคา ราคา จำนวน
10000 10.30 10.40 20000
20000 10.20 10.50 13000
12000 10.10 10.60 5000+15000=20000

พอเห็นภาพนะครับ ออร์เดอร์ที่ไม่ match ทันทีก็จะไปเพิ่มจำนวนตรงราคาที่ท่านต้องการครับ
_________________

หน้าจอแสดงหุ้นดูยังไง

หน้าจอแสดงหุ้นดูยังไง ตอนที่ 3

March 2nd, 2011 iSalaryman

สวัสดี เพื่อนๆ คับ วันนี้มาบอกเล่ามือใหม่หัดเล่นหุ้นกันเช่นเคย เห็นรูปแล้ว งง ตาลาย เลยใช่ไหม ใจเย็นๆ ตอนที่แล้ว ผมเอาหุ้นตัวเดียวมาให้ดูแต่นี่เพียงแค่แสดงหลายๆตัวพร้อมกันเองคับ เรามาเริ่มกันเลย Symbol = ชื่อหุ้น Close = ราคาปิดของเมื่อวาน Vol = ปริมาณการซื้อ Bid Bid = ราคาซื้อล่าสุด (ถ้าสังเกตตอนที่แล้วที่อธิบายจะแสดง 3 รายการ แต่นี่จะแสดงรายการแรกให้เห็นเท่านั้น) Offer = ราคาขายล่าสุด (ถ้าสังเกตตอนที่แล้วที่อธิบายจะแสดง 3 รายการ แต่นี่จะแสดงรายการแรกให้เห็นเท่านั้น) Vol = ปริมาณการขาย Offer Last = ราคาซื้อขายล่าสุดที่กำลัง Trade กันอยู่ Chg = ราคาที่เปลี่ยนแปลง %Chg = % ที่เปลี่ยนแปลง Vol = ปริมาณการซื้อขายรวมของหุ้นแต่ละตัว ถ้าเป็นหน้าจอจิงๆ [...]

Posted in Rookie Investor Tags: bid, offer, set, tfex, มือใหม่เล่นหุ้น No Comments »

หน้าจอแสดงหุ้นดูยังไง ตอนที่ 2

February 24th, 2011 iSalaryman

สวัสดี เพื่อนๆคับ วันนี้เรามาต่อกันจากตอนที่แล้ว ที่ได้อธิบายการซื้อ (Bid) และขาย (Offer) ไปแล้ว วันนี้มาเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้น จากตัวอย่างเดิม ซื้อขายกันที่ราคา 23.90 ถ้าเพื่อนๆสังเกตฝั่งขวา ที่ราคา 23.90 จะมีคนรอจะขายอยู่ที่ปริมาณ (Vol) 2,453,200 และที่ราคา 24.00 เห็นไหมคนรอขายอื้อเลย ไอ้ Volumn ที่เราเห็นนี่มันเป็นจำนวนหุ้นที่แต่ละคนเขาตั้งไว้ ถ้าเราตั้งก็จะรวมอยู่ในนั้น เช่นตั้งขายที่ 23.90 จำนวน 10,000 หุ้น เราก็จะอยู่ในก้อน 2,453,200 นี้แต่ลำดับที่เท่าไหร่ก็ขึ้นว่าใครตั้งช้าเร็วกว่ากัน ซึ่งจากตัวอย่างเขาซื้อขายไล่ราคามากันตั้งแต่ราคาเปิดตลาดของวัน 23.40 จนมาถึง 23.90

Posted in Rookie Investor Tags: bid, offer, ช้อนหุ้น, ตกรถ, ติดดอย, มือใหม่เล่นหุ้น No Comments »

หน้าจอแสดงหุ้นดูยังไง ตอนที่ 1

February 24th, 2011 iSalaryman

สวัสดี เพื่อนๆ คร้าบ วันนี้ผมจะบอกวิธีดูหน้าจอหุ้นว่าเขาดูกันยังไง เหมาะกับมือใหม่เล่นหุ้น คนทั่วไปที่อยากรู้แต่ไม่อยากเล่น ถ้าทำความเข้าใจแล้วก็ไม่ยาก หน้าจอที่เอามาให้ดูวันนี้เป็นโปรแกรมเล่นหุ้นเรียกว่า Streaming Pro เป็น Application on iPhone ที่ผมชอบมาก เหมาะกับคนทำงานจิงๆ ทำงานไปก็สามารถ ดูหุ้นแบบ Realtime ไปด้วยได้เลย มาเข้าเรื่องเลยดีกว่า ผมขอ Focus ที่ตัวหุ้นเลยแล้วกัน อธิบายกันแบบง่ายๆ ไม่ต้องวิชาการ เอาแบบชาวบ้านเลย ชื่อ “CPF” หมายถึง ชื่อย่อหุ้น ซึ่งแต่ละบริษัทเมื่อเข้าตลาดจะมีชื่อย่อไว้ เพื่อจำได้ง่าย ตัวเลข “23.90″ หมายถึง ราคาล่าสุดที่กำลังซื้อขายอยู่

Posted in Rookie Investor Tags: bid, offer, มือใหม่เล่นหุ้น No Comments »

New high ! จริงหรือหลอกบอกกันอย่างไร ?

Mod | September 7, 2009 | 5 Comments

New high ! จริงหรือหลอกบอกกันอย่างไร ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

วันนี้ผมนำ เคล็ดลับการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคเล็กๆน้อยมาเล่าให้ฟังกันนะครับ ซึ่งในวันนี้จะเป็นเรื่องของการดู “ความน่าจะเป็น” ว่าหุ้นที่ผ่านแนวต้านไปนั้น มี “ความน่าจะเป็น” แค่ใหนที่มันจะวิ่งต่อไป ไกลแค่ใหน และอย่างไรครับ! โดยบทความชิ้นนี้ผมนำมาแปลสรุปจากบทความของ Tim Ord นักวิเคราะห์หุ้นชื่อดังของอเมริกานะครับ ซึ่งแนวคิดการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคโดยนำวอลุ่มมาพิจรณาประกอบ ณ จุด Breakout นี้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ที่มีรากฐานจาก Richard Wyckoff นักเล่นหุ้นระดับตำนานของ Wallstreet ตั้งแต่ยุคปี 1900 โน่นเลยครับ แต่หลักการที่ดีก็คือหลักการที่ดีครับและยังไม่ล้าสมัยไปผมเลยนำมาให้อ่านกันสักทีนะครับ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หลักการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคของ Wyckoff นั้นถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 1930 และจะมีจุดแข็งที่นี่สนใจคือการศึกษาในเรื่องของ Volume ครับ ซึ่งผมเองคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวหากเรามีสมมุติฐานที่ว่า “ราคานั้นวิ่งไปด้วยแรงดันของวอลุ่ม” ซึ่งในขณะที่ Wyckoff ยังมีชีวิตอยู่นั้น การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคด้วยกราฟยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่ เครื่องมือสำคัญคือ Tape หรือ บันทึกการซื้อขายประจำวันเท่านั้นครับ (อ่านเรื่อง Tape reading ได้ที่นี่ครับ) แต่ด้วยความที่ Tim Ord แกสนใจจึงนำมาประยุกต์ใช้กับการอ่านกราฟจนกลายเป็นเทคนิคเหล่านี้ครับ เริ่มกันเลยดีกว่า

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ข้อสังเกตุ:

การวิเคราะห์หุ้นด้วยวอลุ่มด้วยวิธีการแบบ Wyckoff นั้น ตัววอลุ่มอย่างเดียวนั้นไม่ไช่สิ่งที่สำคัญนักหากแต่เป็น สัดส่วนความสำพันธ์ หรือ Percentage relationship ของวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงขณะหุ้นได้เคลื่อนผ่านแนวรับ-แนวต้านสำคัญครับ และความสำพันธ์ระหว่างสัดส่วนของวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนี่เองที่เป็นสิ่งที่จะบอก “ความน่าจะเป็น” ที่ตลาดจะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางใดต่อไป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กฎการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคของ Tim Ord ด้วยแนวทางของ Richard D. Wyckoff

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.เมื่อหุ้นได้วิ่งไปทดสอบ แนวรับ-แนวต้านเดิมโดยที่วอลุ่มนั้นลดลงตั้งแต่ประมาณ 8% ลงไปนั้นสามารถตีความหมายได้ว่า นี่คือจุดวกกลับหรือ Reversal ของราคา โดยที่การทดสอบแนวรับแนวต้านนี้หมายถึง การที่หุ้นได้เคลื่อนที่ผ่าน แนวรับหรือแนวต้านแล้ววกกลับลงมาในขอบเขตเดิม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.เมื่อหุ้นวิ่งไปทดสอบ แนวรับ-แนวต้านเดิมโดยที่วอลุ่มนั้นลดลงไม่เกิน 3% นั้นมีความ “น่าจะเป็น” ที่หุ้นจะพักตัวแล้วไปต่อ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.ให้เลือกใช้การเปรียบเทียบ สัดส่วนปริมาณของวอลุ่มในการทดสอบแนวรับ-แนวต้านเดิมกับ แนวรับ-แนวต้านเดิมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ถึงแม้ว่าหุ้นจะเคยทดสอบแนวต้านที่เกิดเป็นครั้งแรกมาหลายครั้งแล้ว (นั่นคือแนวรับ-แนวต้านที่สำคัญคือ แนวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและหุ้นยังไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้อย่างชัดเจนครับ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.เมื่อหุ้นสามารถเคลื่อนผ่านแนวรับ-แนวต้านเดิมไปได้ด้วยวอลุ่มที่ไกล้เคียงหรือมากกว่าครั้งเก่าแต่ราคาวกกลับมาที่ขอบเขตเดิมมี “ความน่าจะเป็น” ที่แนวรับ-แนวต้านเดิมจะถูกทดสอบอีกครั้ง

ปล. การที่เราจะบอกได้ว่า แนวรับ-แนวต้านเดิมจะถูกทดสอบอีกครั้งหรือไม่นั้นความลับอยู่ที่วอลุ่ม

-ถ้าสัดส่วนของวอลุ่มเมื่อหุ้นได้ทดสอบแนวรับ-แนวต้านเดิมนั้น น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8% ราคาน่าจะถึงจุดวกกลับ

-ถ้าสัดส่วนของวอลุ่มเมื่อหุ้นได้ทดสอบแนวรับ-แนวต้านเดิมนั้น น้อยกว่าเดิมไม่เกิน 3% ราคาน่าจะวิ่งต่อไป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.เมื่อหุ้นสามารถวิ่งผ่านแนวรับ-แนวต้านเดิมไปได้ ด้วยสัดส่วนของวอลุ่มที่เบาบางลงกว่าเดิม เท่ากับหรือมากกว่า 8% อาจตีความได้ว่าน่าจะเกิด False Breakout หรือการหลอกซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้นจะเคลื่อนกลับลงมา ณ ขอบเขตเดิม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.เมื่อราคาหุ้นกระโดดขึ้นหรือลง ที่เราเรียกว่าเปิด “Gap” จุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของช่องว่างระหว่าง Gap ถือเป็นแนวรับและแนวต้านได้เช่นเดียวกับแนวรับ-แนวต้าน ที่เกิดขึ้นจากการที่หุ้นเคลื่อนที่วกกลับไปจริงๆ และสามารถใช้หลักการวิเคราะห์สัดส่วนของวอลุ่มการซื้อขายได้เช่นกัน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

นี่คือ หลักการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคที่ Tim Ord นั้นนำมาพัฒนาต่อจาก Richard D. Wyckoff ครับหากอยากทราบรายละเอียดแบบเจาะลึกเพิ่มเติมแนะนำให้ลองหาหนังสือหุ้น The Secret Science of Price and Volume เขียนโดย Tim Ord เพิ่ม เติมนะครับ ลองนำไปประยุกต์ใช้และสังเกตุเพิ่มเติมกับตลาดบ้านเรากันดูนะครับสำหรับ วันนี้จบแล้วครับ เจอกับเรื่องราวดีๆที่ผมจะเก็บมาเล่าอย่างนี้ได้เหมือนเดิมพรุ่งนี้ที่นี่ แมงเม่าคลับ.คอม นะครับโชคดีกับการเล่นหุ้นในอาทิตย์นี้ครับ

Tags: tape reading, wyckoff, วิธีการเล่นหุ้น, วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค

Category: วิธีการเล่นหุ้นและวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค

5พฤติกรรมรู้ทัน'เจ้ามือ'

5พฤติกรรมรู้ทัน'เจ้ามือ' เล่นหุ้นไม่ตกเป็นเหยื่อ! 'Bid-Offer'ไม่ได้ยุ่งยาก ชี้อย่าโลภ-อย่าเสือหวน 16 August 2006 17:02

คอลัมน์...เอกยุทธอินไซเดอร์ โดย...เอกยุทธ อัญชันบุตร .................................................. กระชากหน้ากาก “เจ้ามือ” ในตลาดหุ้น มี 5 พฤติกรรมปั่น หลอกแมงเม่าเข้าปิ้ง เผยวิธีดู Bid-Offer ที่จะได้รู้ทัน “เจ้ามือ” เอกยุทธเตือนรายย่อยเล่นหุ้น อย่าโลภ-อย่าเป็นเสือหวน นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ประธานบริหารเครือโอเรียนเต็ล มาร์ท กรุ๊ป ประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่า อยากแนะนำวิธีในการพิจารณาดู Bid-Offer (ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา) ให้กับนักลงทุนรายย่อยว่า จะมองอย่างไรถึงจะรู้ว่า ราคาหุ้นจะวิ่งขึ้น-วิ่งลง ซึ่งข้อมูลทั้งหมด ขอยืนยันว่า ไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัว แต่เป็นเพียงมุมมองหนึ่งที่ศึกษาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่คลุกคลีอยู่ในแวดวง ตลาดหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เห็นภาพอะไรบางอย่างชัดเจนว่า ตลาดหุ้นแต่ละประเทศจะมีรูปแบบการเล่นที่ไม่เหมือนกัน “โดยเฉพาะกับตลาดหุ้นในเมืองไทย ที่ต้องยอมรับกันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การกำหนดเกมของ “เจ้ามือ” เป็นหลัก จึงจะขอวิเคราะห์จากตลาดเมืองไทยเป็นหลัก และนี่ก็ไม่ใช่ตำราที่จะนำไปใช้อ้างอิงใดๆ เป็นเพียงมุมมองของคนที่อยู่ในแวดวงตลาดหุ้น ที่ไม่อยากให้นักลงทุนรายย่อยทั้งหลายต้องตกเป็น “เหยื่อ” อันโอชะให้ “เจ้ามือ” ทั้งหลายกอบโกย...เฉพาะอย่างยิ่งกับ “เจ้ามือ” ที่อาศัยฐานอำนาจรัฐมาเป็นเกราะป้องกันให้ตัวเอง สร้างความร่ำรวยบนความทุกข์ระทมของคนอื่น”นายเอกยุทธกล่าว สำหรับ 5 หลักการคร่าวๆ ที่ขอแนะนำให้นักลงทุนรายย่อยได้พึงสังเกตพฤติกรรมและวิธีการเล่นของ “เจ้ามือ” ว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากหุ้นแต่ละตัวนั้น จะมีปัจจัยพื้นฐานและความน่าสนใจที่แตกต่างกัน จึงต้องมีรูปแบบการเล่นที่ไม่เหมือนกัน ดังนี้...คือ 1.พฤติกรรมย่ำราคา โดยสังเกตได้จาก Bid ด้านซ้าย จะหนามากๆ และมีปริมาณการซื้อ-ขายที่มาก ในระดับราคาที่ยืนอยู่นิ่งๆ นานๆ โดยแนะนำให้สังเกตดูเป็นรายชั่วโมง เพราะจะสามารถแยกรูปแบบการเล่นนี้ ออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1.1 ย่ำราคาเพื่อเรียกร้องความสนใจ...จะเป็นการสร้าง Volume แบบหนามากๆ ตลอดเวลา โดยราคาไม่ได้พุ่งขึ้นตามไป ถือว่าเป็นการ “โชว์” ให้นักลงทุนได้เห็นว่า หุ้นตัวนั้นๆ มีแนวโน้มที่จะ “เล่น” กันในระยะเวลาอันใกล้นี้ เปรียบได้กับเป็นอีกรูปแบบที่ “เจ้ามือ” ทยอยเก็บของ เพราะหาก “เจ้ามือ” ซัดช่องขวาเข้าไปเมื่อไหร่ ราคาจะวิ่งขึ้นทันที 1.2 ย่ำราคาเพื่อทุบลง...เป็นการสร้าง Volume แบบหนาๆ เพื่อหลอกล่อให้นักลงทุนเข้ามาเล่น จากนั้นหากได้จังหวะ ก็จะยก Bid ทิ้งออกไป เพื่อตบราคาให้ร่วงลงมา หากนักลงทุนรายใด “ตกใจ” และ “เทขาย” ของออกมา ก็จะทำให้ “เจ้ามือ” เก็บของในราคาที่ถูกลงได้อีก “พฤติกรรมย่ำราคานี้ ให้สังเกตดีๆ ว่า จะมี Volume หนาแน่นมาก 2-3 ช่องในด้านซ้าย (Bid) ซึ่งไม่ใช่สัญญาณที่ดีนัก” 2.พฤติกรรมสร้าง Volume มากๆ แบบผิดสังเกต โดยที่ราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก อาจขึ้น-ลง แค่ 1-2 ช่อง...วิธีนี้ให้นักลงทุนรีบย้อนหลังกลับไปดู Volume การซื้อ-ขายอย่างต่ำ 1-2 เดือน เพราะหากดูประวัติย้อนหลังแล้วพบว่า Volume การซื้อ-ขายน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลยนั้น แต่อยู่ๆ กลับมีขึ้นมาอย่างผิดสังเกต ถือว่า “เจ้ามือ” กำลังสร้าง Volume เพื่อเตรียมทำราคา วิธีการนี้หากนักลงทุนรายใด มีหุ้นตัวนั้นๆ อยู่ในมือก็ให้ท่องจำอยู่ในใจว่า “อย่าขาย” เด็ดขาด เพราะมีโอกาสสูงมากที่จะทำราคากันขึ้นไปเล่นในเร็ววัน “พฤติกรรมสร้าง Volume หนักๆ เช่นนี้ โดยราคายังนิ่งๆ ทั้งที่แต่เดิม Volume ของหุ้นนั้นแทบจะมีน้อยมาก หรือไม่มีเลย ทำให้นักลงทุนบางคนอาจตื่นตระหนก แล้วรีบเทขายออกมา เพราะเห็นว่า หุ้นที่ตัวเองถืออยู่นี้ ราคาไม่ได้วิ่งมานาน จึงกลัวจะต้องถือยาวกว่านี้ เมื่อเทขายหุ้นออกมา ก็เข้าทาง “เจ้ามือ” ที่วางกลอุบายเอาไว้แล้ว และสามารถเก็บของได้เพิ่มขึ้นอีก” 3.พฤติกรรมลากไปติดดอย มีวิธีสังเกตคือ ฝั่ง Offer จะหนามาก ในขณะที่ Bid จะเบาบาง และมีราคาวิ่งขึ้นตลอด ถือว่าเป็นยุทธวิธีที่ “เจ้ามือ” วางกับดักล่อ โดยจะกินช่องขวา (Offer) ตลอด เมื่อมีคนแห่เข้ามาเล่นตามในช่องขวาเป็นจำนวนมาก ถึงจุดหนึ่งที่ “เจ้ามือ” จะออกของก็จะไล่ราคาร่วงลงมาได้ในทุกระดับ เพราะเจ้ามือสามารถออกของได้ทุกระดับราคาอยู่แล้ว โยนออกมาไม้ไหนก็มีแต่กำไร “พฤติกรรมนี้ ให้นักลงทุนสังเกตให้ดีๆ ว่า หากมีการไล่ราคาในช่องขวา (Offer) ขึ้นไปกันหลายช่องและวิ่งขึ้นตลอด อย่าเข้าไปซื้อเด็ดขาด เพราะถ้าเข้าไปก็มีสิทธิติดยอดดอยกันได้ วิธีที่ดีที่สุดคือ รอให้มีการทุบราคาลงมาจนเห็นสีแดงนานๆ ก็อาจเข้าไปซื้อได้ แต่ต้องดูประวัติย้อนหลังของหุ้นตัวนั้นๆ ด้วยว่า น่าเล่นหรือไม่” 4.พฤติกรรมเจ้ามือใหญ่เล่นหุ้นปั่นตลอด ให้สังเกตว่า Volume ทั้งด้านซ้าย (Bid) และด้านขวา (Offer) จะหนามากๆ และตลอดเวลา อีกทั้งราคาจะมีการวิ่งขึ้น-ลง วันละ 10-20 ช่องตลอด ซึ่งรูปแบบการเล่นเช่นนี้ ขึ้นกับนักลงทุนเองว่า จะมีความเร็วในการ “เข้า-ออก” หรือไม่ เพราะราคาจะสวิงขึ้น-ลงตลอด แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกตเป็นพิเศษคือ หากราคาไปหยุดนิ่งอยู่ที่ระดับไหนนานๆ ให้ตระหนักไว้เลยว่า มีสิทธิที่จะลากขึ้นไปไกล หรือทุบลงมาอย่างแรงได้ทั้งสองทาง จึงขึ้นกับความไวของตัวนักลงทุนเอง “วิธีนี้ขึ้นกับตัวเจ้ามือแล้วว่า จะทำให้นักลงทุนติดยอดดอยกันในระดับราคาไหน เพราะเขาสามารถออกของได้ทุกระดับราคา จากนั้นเมื่อทุบร่วงลงมาก็จะเข้าไปช้อนซื้อเก็บไว้ จากนั้นก็จะนำกลับมาเล่นกันใหม่ หุ้นลักษณะนี้จะพบว่า มีการเล่นกันตลอดทั้งสัปดาห์ อาจมีหยุดบ้างก็ 1-2 วัน แต่ Volume ก็ยังมีให้เห็นอยู่” 5.พฤติกรรมเจ้ามือใหญ่เล่นหุ้นปั่นเป็นรอบ วิธีนี้จะเล่นกันสัปดาห์ละครั้ง หรือสองครั้ง จึงขอให้นักลงทุนต้องย้อนกลับไปดูประวัติย้อนหลังของหุ้นที่อยู่ในระดับต่ำ สุดที่นิ่งนานๆ บวกกับการดูราคาที่วิ่งขึ้นไปสูงสุดว่าอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วนำมาหารครึ่ง เพื่อดูราคาว่า ระดับไหนถึงจะซื้อได้ ตัวอย่างเช่น หากหุ้นตัวนั้น เคยอยู่ที่ระดับต่ำนิ่งๆ ประมาณ 4 บาท แต่มีการทำราคาไล่ขึ้นไปแตะสูงสุดที่ 12 บาท ดังนั้น ราคาที่เหมาะสมที่น่าจะซื้อได้จึงอยู่ที่ระดับ 8 บาทต่อหุ้น (12-4 = 8) “พฤติกรรมการเล่นเป็นรอบนี้ นักลงทุนต้องพึงระวังว่า เจ้ามืออาจจะกลับมาเล่น หรือไม่เล่นเมื่อไหร่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความน่าสนใจของหุ้นตัวๆ นั้นว่า เป็นที่สนใจของนักลงทุนหรือไม่” นายเอกยุทธ กล่าวต่อว่า วิธีการทั้งหมดนี้...อยากบอกว่า เป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องใช้เวลาในการศึกษาและติดตามอย่างใกล้ชิด ตนไม่สามารถยกตัวอย่างหุ้นเป็นรายตัวออกมาให้เห็นได้ เพราะเกรงจะมีข้อกฎหมายตามมาภายหลัง แต่เชื่อว่า หากนักลงทุนที่เล่นหุ้นกันอยู่ในตลาดหุ้นไทย คงรับทราบดีว่า หุ้นตัวไหน เป็นหุ้นที่เข้าข่ายใด ใน 5 พฤติกรรมข้างต้น เพื่อที่จะได้รู้ว่า ตัวเราเองจะเล่นแบบไหน และจะสังเกตวิธีการที่เจ้ามือเล่นกันได้อย่างไร แต่ที่สำคัญคือ นักลงทุนต้องพึงระลึกว่า “อย่าโลภ” ถ้าอยากเล่นหุ้นปั่น หากได้กำไรแค่ไหน จงนึกเสมอว่า...อย่าเป็น “เสือหวน” เด็ดขาด “เชื่อว่า หากนักลงทุนเข้าใจในหลักการนี้แล้ว ต่อไป...บรรดา “เจ้ามือ” ทั้งหลายก็คงต้องมีวิวัฒนาการใหม่ๆ ออกมา เพื่อไม่ให้ “รายย่อย” ได้ตามทัน มิเช่นนั้น... “เจ้ามือ” เองก็คงไม่สามารถ “ล่อ” แมงเม่าให้เข้ามาในกองไฟได้อีก โดยเฉพาะกับ “เจ้ามือหน้าเหลี่ยม” และลูกน้องทั้งหลาย!!!”นายเอกยุทธกล่าวทิ้งท้าย ข่าวจากทีมงาน ThaiInsider.Com_

การทำงานของ Proprietary trader

การทำงานของ Proprietary trader   ที่ผ่านมาเจอแต่กระทู้โจมตี proprietary trading โดยที่ข้อมูลเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเรื่องคิดเองเออเองทั้งสิ้น เมื่อก่อนนี้ผมก็เคยเข้าใจว่าแผนกนี้มีข้อได้เปรียบรายย่อยทั่วไปในด้านข้อมูลทั้งวงนอกวงใน เคยเข้าใจว่าแผนกนี้ทำราคาหุ้น ฯลฯ แต่เมื่อเข้ามาทำงานแล้ว ทำให้ผมพบว่ามันไม่ใช่ สิ่งที่เราได้เปรียบรายย่อยมี 4 ข้อหลักๆคือ 1. เราจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขายถูกกว่ารายย่อย(ขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ฟรีครับ) เนื่องจากเราไม่ต้องจ่ายในส่วนค่าบริการของโบร้กเราเองเพียงแต่เสียให้ตลาดหลักทรัพย์ tfex แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักหักบัญชี ซึ่งนั่นก็เป็นความจริงในการดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว เช่น ร้านไอศครีมสเวนเซ่นไม่ต้องจ่ายค่าไฟในการเก็บไอศครีมเพราะเอาไปเก็บรวมกับวัตถุดิบของ เดอะพิซซ่าคอมปานี ทั้งสองก็เป็นบริษัทเดียวกันจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายให้ (ถึงจ่ายก็เป็นแค่การย้ายเงินจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวา) เป็นต้น ซึ่งร้านไอศครีมร้านอื่นจะมาบ่นว่าสเวนเซ่นไม่จ่ายค่าไฟได้เหรอครับ 2. เรานั่งเฝ้าทั้งวัน มองจอแทบจะตลอดเวลา นั่นทำให้เราเข้าออกได้เร็วกว่ารายย่อยที่ไม่ได้เฝ้า แต่ถ้าท่านใดเทรดอย่างจริงจังนั่งเฝ้าทั้งวัน เราก็ไม่ได้ปรียบในข้อนี้ 3. เราใช้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น bloomberg, reuters ฯลฯ(จ่ายเดือนละประมาณ 5 หมื่นบาทต่อ 1 user) ทำให้เราสามารถหาข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ รวมถึง software ทางสถิติ และอื่นๆ ที่สนับสนุนงานเทรดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. บุคลากรที่ใช้ก็เป็นผู้มีประสบการณ์สูง หรือศึกษาด้านนี้มาโดยตรง อาจเรียกว่าเป็นความได้เปรียบทางวิชาชีพ ยกตัวอย่างง่ายๆ หลายท่านคงชอบเตะบอล บางท่านอาจเก่งแต่คงหาคนที่เก่งกว่านักฟุตบอลอาชีพยากหน่อย จากคุณ : Inori เขียนเมื่อ : 15 พ.ย. 52 19:15:40

---

ความคิดเห็นที่ 1 ผมในฐานะของ Trader คนหนึ่งจึงอยากจะมาเล่าให้ฟังกันว่าการทำงานของพวกเราเป็นอย่างไร การเทรดของ proprietary trading จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆคือ 1. Day trade พวกนี้จะอ่านทิศทางตลาดในช่วงสั้นๆ จะมองการกระพริบของ order ในตลาดเก่ง มองออกว่าหุ้น หรือ ฟิวเจอร์ กำลังจะขึ้นก็จะซื้ออย่างรวดเร็ว หรือกำลังจะลงก็ขาย 2. บางคนจะถืิอหุ้นหรือฟิวเจอร์ข้ามวันได้ จะเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้ technical analysis เช่น ลากเส้นแนวรับแนวต้าน ใช้  indicator ต่างๆ ในการกำหนดจุดซื้อ-ขาย รวมทั้งการคาดการณ์ผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ 3. Arbitrage เป็นการแสวงหาประโยชน์จากความไม่สมเหตุสมผลของหลักทรัพย์ต่างๆหรือรวมทั้ง Statistical arbitrage ซึ่งต้องใช้กระบวนการทางสถิติในการสร้าง trading model พวกนี้โดยมาก position จะเป็น short - long position 4. System trade พวกนี้จะหา criteria ที่คิดว่าเป็นสัญญาณบอกว่าหลักทรัพย์จะเคลื่อนไหวอย่างไร แล้วก็นำไปทำ back test เพื่อตรวจสอบดูผลว่าสัญญาณใดที่มีโอกาสทำกำไรได้ การประเมินผลงาน ทุกๆปีจะมีการ set ผลงานเอาไว้ มีตัวชี้วัดในแง่ต่างๆ โดยผลตอบแทนของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะได้รับเป็น % ของผลกำไรที่ทำได้(หลังหักต้นทุน) แต่ถ้าขาดทุนเกินกว่าที่หัวหน้ารับได้ก็จะถูกไล่ออก หลักๆก็มีเท่านี้แหละครับ หลายท่านอาจคิดว่าเราใช้ข้อมูลของลูกค้ามาสร้างความได้เปรียบ ซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะมีการควบคุมอย่างดี(จนน่ารำคาญ)จาก กลต อีกอย่างคือในไทยไม่ได้มีโบร้กเพียงแห่งเดียวดังนั้นถึงแม้ว่าผมจะรู้ข้อมูลซื้อขายลูกค้าของโบร้กผมเอง ก็ไม่เห็นว่าจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้่ แต่ในใจผมคิดว่าบ้านเราน่าจะแยก proprietary trading ออกจากโบร้กไปเลยเช่นตั้งเป็นกองทุนอีกประเภทหนึ่ง หรือ hedge fund ไปเลย ผมจะได้ทำงานได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องคอยระวังเรื่องจุกจิกที่โดนคุมแจอยู่ทุกวันนี้ รวมทั้งไม่โดนพี่น้องในบอร์ดแห่งนี้รุมป้ายสีครับ แก้ไขเมื่อ 15 พ.ย. 52 19:17:47 แก้ไขเมื่อ 15 พ.ย. 52 19:16:42 จากคุณ : Inori เขียนเมื่อ : 15 พ.ย. 52 19:16:03

หุ้นถูก PE และ PBV ต่ำกว่าตลาด(5-10-54)

หุ้นถูก PE และ PBV ต่ำกว่าตลาด

ระบบบอกให้ Shortตั้งกะปีมะโว้

ระบบบอกให้ Short ตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็ร่วงทันที Position ที่เปิด Long ใว้ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัส ก็ขยับตาม Trailing stop ขึ้นมา เลยปล่อยใหราคาใหลลงมาจนชน Trailing stop แทนที่จะออกตั้งแต่มันเกิดสัญญาณให้ Short พอมันร่วงเสร็จ ราคามาพักตัวแถว Low เมื่อวานคิดว่าจะไปต่อ ย้ำ คิดเองว่าจะไปต่อ ทั้งที่ระบบบอกให้ Shortตั้งกะปีมะโว้ โดนเลยสมน้ำหน้าตัวเองจิงๆ จะมีระบบไว้ทำไมเนี่ย เฮ้อ ไปหล่ะ ขอบคุณที่ทำที่สำหรับระบายความอัดอั้นใว้ให้ ขอบคุณค้าบ โดน Stoploss ไปวันศุกร์ นั่งด่าตัวเองไปหลายนาที กว่าจะนอนได้

Signal, Noise และจุดตัดสินใจ!

Mod | October 3, 2011 | 12 Comments

ใน ช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนอย่างรุนแรงนั้น หากว่าคุณรู้สึกว่าเกิดความสับสนมากๆล่ะก็ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว ที่คุณอาจมี “จุดตัดสินใจ” ในการเล่นหุ้นที่ไม่ชัดเจนเพียงพอก็เป็นได้ นี่เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งซึ่งทำให้นักเล่นหุ้นส่วนใหญ่มีปัญหากับตลาดหุ้นโดย ไม่รู้ตัว วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับ
Signal และ Noise
โดยทั่วไปแล้ว เมื่อตลาดเกิดการเคลื่อนไหวหรือเปิดทำการขึ้นนั้น มันจะปลดปล่อยสิ่งที่มีค่ามากๆสำหรับนักลงทุนออกมาอย่างหนึ่ง นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลข่าวสารนั่นเอง ซึ่งเมื่อมันถูกทำการบันทึกออกมาเก็บเอาไว้ มันก็จะกลายเป็นฐานข้อมูลหรือ Data เพื่อช่วยในการตัดสินใจของเราในที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ส่งต่อออกมานั้น หลายต่อหลายคนมักไม่เคยที่จะแยกแยะ หรือไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งใดคือสิ่งรบกวน (Noise) หรือสิ่งใดคือสัญญาณ (Signal) ที่จำเป็นสำหรับพวกเขาได้ พวกเขาจึงไม่มี “จุดตัดสินใจ” ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมใดๆทั้งสิ้น
จุดตัดสินใจของคุณคืออะไร?
คุณควรที่จะต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรคือจุดตัดสินใจสำหรับคุณ เนื่องจากการขาดจุดตัดสินใจที่ชัดเจนนั้น นอกจากมันจะทำให้ผลการลงทุนของคุณย่ำแย่แล้ว มันยังมักจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายหลายอย่าง เช่น อาการเครียดและสับสนเวลาที่ตลาดผันผวนหนักๆ, การเล่นหุ้นมากเกินไปโดยไม่จำเป็น, การขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ หรือการใช้เวลาอยู่กับตลาดมากเกินความจำเป็นของแนวทางการลงทุนนั้นๆ ซึ่งหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มักรู้สึกเช่นนี้แล้ว มีความเป็นไปได้อย่างมากว่า คุณก็อาจไม่สามารถจะแยกเอา Signal ออกมาจาก Noise ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งคุณควรรีบแก้ไขมันเสียเพื่อประโยชน์ของคุณเอง เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในวังวนของข้อมูลขยะต่างๆรอบตัวคุณไปอีกนาน และนี่ก็เป็นแนวคิดง่ายๆขั้นตอนง่ายๆเพื่อช่วยสร้างจุดตัดสินใจสำหรับการ เล่นหุ้นของคุณครับ

1. ทำความเข้าใจให้ดีว่าแนวทางการเล่นหุ้นของคุณคืออะไร
2. ถามตัวเองดูว่าอะไรคือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับคุณจริงๆ
3. ระบุให้ชัดเจนว่าอะไรคือสัญญาณที่สำคัญจากข้อมูลเหล่านั้น
4. ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเสียให้หมด อย่าได้เสียดายหรือตื่นเต้นกับมันอีกต่อไป
5. วางแผนว่าคุณจะทำอะไร ,แบบไหน, อย่างไร เมื่อสัญญาณเหล่านั้นเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของการซื้อ, ขาย, Money Management, Portfolio Management และอื่นๆที่คุณจะคิดได้

โดยเมื่อคุณคิดว่าคุณมั่นใจแล้วว่ามันได้ครอบคลุมสิ่งที่จำเป็นทั้งหมด แล้ว คุณก็ควรฝึกฝนที่จะเสพข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่จำเป็น และทำตามสัญญาณที่มีนัยสำคัญเท่าที่จะทำได้ให้มากที่สุด อย่าตื่นเต้นตกใจไปกับสิ่งต่างๆที่จะวิ่งเข้ามา และถึงแม้มันอาจทำให้เราต้องรู้สึกแปลกๆหรืออึดอัดบ้างในช่วงแรกๆ แต่คุณก็ควรพยายามฝึกฝนมันเอาไว้ โดยเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว คุณก็น่าจะค่อยๆเคยชินกับมันไปได้เองครับ
ผมเชื่อว่าการที่เราสามารถจะแยกเอา Signal ออกมาจาก Noise เพื่อหาจุดตัดสินใจจากข้อมูลที่เรามีอยู่ได้แล้วนั้น จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนอย่างแน่นอน อย่างลืมลองไปนั่งทบทวนดูให้ชัดเจนว่า อะไรคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆหรือมีนัยะจริงๆสำหรับเราดูนะครับ น่าจะทำให้คุณรู้สึกสับสนและเหนื่อยกับตลาดน้อยลงได้มากเลยทีเดียว
อย่ามัวแต่เสียเวลาและเสียอารมณ์อยู่กับข้อมูลขยะอีกเลยครับ!

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ได้จังหวะเข้าเก็บหุ้นหรือยัง ?

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ได้จังหวะเข้าเก็บหุ้นหรือยัง ? มองหาคำตอบจากกราฟ SET รายสัปดาห์

หลัง จากเกิด panic sell เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 ที่ผ่านมา ในวันนั้นผมได้ขายหุ้นทั้งหมดออกไป เพื่อเตรียมรับมือวิกฤติและโอกาสรอบใหม่ที่กำลังเข้ามาเยือน หลังจากขายหุ้นแล้ว จึงไม่ต้องติดตามอะไรมาก เลยถือโอกาสทำความเข้าใจสถานการณ์วิกฤติให้มากขึ้นไปอีก โดยการดูหนังจีนเรื่อง เกมเจ้าพ่อตลาดหุ้น ได้อะไรมากมายคุ้มกับเวลาที่นั่งหลังขดหลังแข็งดู (ศึกษา) อย่างต่อเนื่องกว่า 30 ชั่วโมง ในเรื่องนี้มีข้อคิดแฝงหลายอย่างที่ผู้ชมบางท่านอาจนึกไม่ถึง เช่น มีผู้หญิง 5 คน มารักพระเอก รักแบบยอมทุ่มทุกอย่าง แต่พระเอกไม่สามารุถลืมภรรยาที่เพิ่งเสียชีวิตได้ จึงปิดโอกาสสำหรับสาว ๆ ทั้งห้าคนนั้น เวลาผ่านไปตลอดเรื่อง ไม่มีใครที่สามารถตัดใจจากพระเอกได้ ยกเว้นคนเดียวที่เป็นจิตแพทย์ นอกนั้นได้แต่หลอกตัวเองต่อไป ยังมีหวังต่อไป แม้ต้องเจ็บปวด และรู้ว่าไม่มีทางสมหวัง สถานการณ์แบบนี้คนเป็นกันทั้งโลกครับ หุ้นตกมาก ๆ ปัจจัยแวดล้อม ปัจจัยเทคนิค ทั้งหมดทั้งสิ้นยืนยันชัดเจนแล้วว่า หมดรอบ และหุ้นต้องลงมากแน่ ๆ แต่คนโดยมากก็ยังคงหวังต่อไป ยอมรับความเจ็บปวด บางคน (เช่นตัวผมเอง) คิดได้จึงตัดใจ รวบรวมสิ่งที่เหลืออยู่ออกมารอข้างนอกก่อน แม้ว่าจะสายเกินไปนิดหน่อย แต่ก็ดีกว่าไม่มีทุนเพื่อกลับเข้าไปใหม่ในตอนตลาดเริ่มฟื้นตัว แต่หลายคนก็ยังฝืนชะตาฟ้าต่อไป ในปัจจุบัน มีเพื่อนนักลงทุนได้แสดงความคิดเห็นกันในห้องเฟสบุ๊ค "ชำแหละหุ้นพื้นฐาน" มากมายหลายแนว ตามความเชื่อและประสบการณ์ของแต่ละคน ถ้าเราคอยจับกระแสในวงสนทนานี้ก็จะทราบว่าสถานการณ์ได้พัฒนามาถึงขั้นไหน แล้ว ผลพวงของ panic sell เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 นั้น ได้สร้าง after shock ขึ้นมาอีกหลายระลอก ในขณะที่ผมกำลังเขียนอยู่นี้ ก็กำลังเขย่าลงมาอีกเป็นรอบที่ 3 กว่า 40 จุด แต่สังเกตได้ว่า ความตื่นกลัว มีขนาดน้อยกว่ารอบแรกมาก ผมเข้าดูกราฟรายสัปดาห์ของ SET แล้วเห็นว่าน่าจะบอกเล่าเก้าสิบให้เพื่อน ๆ ที่ยังต่อสู้อยู่อย่างกล้าหาญในตลาดหุ้นให้ลองคิดดูอีกทีด้วยกราฟข้างบนครับ

ใน กราฟข้างบน มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายสัปดาห์อยู่หลายเส้น เส้นแรก สีน้ำเงินเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ อยู่ที่ระดับ 1036 จุด ซึ่งได้ถูกทำลายลงแล้วในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2011 ในสัปดาห์ถัดมา ดัชนี SET ได้ร่วงต่อและทิ่มทะลุเส้นที่สอง สีเขียวเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์ อยู่ที่ระดับ 912 จุด แต่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ได้ย้อนกลับไปปิดที่เส้นสีเขียวนี้พอดี มาวันนี้ (ยังไม่ขึ้นในกราฟ จนกว่าจะจบสัปดาห์ในวันศุกร์) ดัชนี SET ได้ร่วงต่ออีกกว่า 40 จุด และยังคงมุ่งหน้าลงต่อไปยังเส้นที่สาม สีดำ เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ อยู่ที่ระดับ 775 จุด (เพื่อให้จำง่าย ขอเรียกระดับนี้ว่า ตองเจ็ด ) อันนี้มองแนวรับระดับต่าง ๆ ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายสัปดาห์

ใน การประเมินว่า SET จะปรับฐานไปอีกมาน้อยแค่ไหน ยังมีอีกแนวหนึ่งที่ใช้ได้ดีเช่นเดียวกัน นั่นคือ ใช้หลักการปรับตัวตามตัวเลขไฟโบนัคชี่ (Fibonacci retracement) ได้แก่ ค่า 0.382 0.500 0.618 1.000 1.382 1.618 ตัวเลขเหล่านี้แสดงสัดส่วนขนาดการปรับตัวของราคาหุ้น เป็นจำนวนเท่าของความสูงในการไต่ราคาหุ้นในรอบที่แล้ว จากในกราฟ การไต่ราคาของ SET ในรอบที่เพิ่งสิ้นสุดลง เริ่มจากจุดต่ำสุดที่ 380 จุด เมื่อปลายปี 2008 และไปจบลงที่จุดสูงสุด ที่ระดับ 1148 จุด คิดเป็นความสูง 1148 - 380 = 768 จุด ดังนั้นการปรับฐานลงของดัชนี SET จากจุดสูงสุดจึงมีโอกาสปรับตัวลงด้วยความสูง (0.382)*(1148-380) = 293 จุด หรือ (0.500)*(1148-380) = 384 จุด หรือ (0.618)*(1148-380) = 474 จุด หรือ (1.000)*(1148-380) = 768 จุด เมื่อหักความสูงดังกล่าว ออกจากยอดสูงสุดของดัชนี จะได้ระดับดัชนีที่มีโอกาสปรับฐานลงไปถึง ได้แก่ 1148 - 293 = 855 จุด หรือ 1148 - 384 = 764 จุด หรือ 1148 - 474 = 674 จุด หรือ 1148 - 768 = 410 จุด สรุปจากการประเมินตามแนวทางนี้ เป้าหมายต่อ ๆ ไป ของ SET คือ 855 => 764 => 674 => 410 ณ เวลานี้ (ก่อนปิดตลาด 15 นาที) เรากำลังอยู่ที่ประมาณ 870 ซึ่งเข้าใกล้ด่านแรกที่ 855 เต็มทีแล้วครับ

ใน แง่ของสัญญาณ MACD พบว่า สัญญาณได้ผ่านลงมาด้านลบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากผ่านขึ้นไปด้านบวกในไตรมาสแรกของปี 2009 (เป็นบวกมา 2 ปี ครึ่ง ขณะนี้เริ่มเป็นลบอีกครั้งแล้ว)

ใน แง่ของสัญญาณ RSI พบว่า สัญญาณได้ลงมาเข้าเขต "ขายมากเกินไป" แล้ว แต่จากการปรับฐานใหญ่เมื่อปี 2008 (วงรีสีเหลืองในกราฟ) RSI สามารถอยู่ในเขตนี้ต่อไปได้อีกถึงครึ่งปี ดังนั้น สัญญาณ RSI จึงไม่ค่อยบอกอะไรมากในภาวะแบบนี้ครับ

ใน แง่ของปริมาณการซื้อขาย พบว่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และยังคงอยู่ในระดับสูงมากในปัจจุบัน แสดงว่าฝุ่นยังคงตลบอบอวลอยู่มากครับ ในความเห็นของผม การเริ่มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งยังคงอีกห่างไกลครับ